Сравнение TVAFX с RCKSX

С начала года, TVAFX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции TVAFX уступали акциям RCKSX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RCKSX в 1.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TVAFX и RCKSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и RCKSX.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.