PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVAFX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TVAFX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

TVAFX управляется Thornburg. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TVAFX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TVAFX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		2.92%-0.93%19.41%13.14%-4.80%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, TVAFX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

TVAFX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.48%
С начала года
2.92%
6 месяцев
2.23%
1 год
14.70%
3 года*
11.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.19%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с FUNDTVAFX с THIMXTVAFX с TSSIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TIBIXTVAFX с TSIIXTVAFX с THOIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий TVAFX и FEQHX

TVAFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

TVAFX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVAFX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TVAFXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.21

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.82

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.84

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

7.27

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TVAFX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVAFX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVAFX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TVAFXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.21

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Корреляция

Корреляция между TVAFX и FEQHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVAFX и FEQHX

TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TVAFX и FEQHX

Максимальная просадка TVAFX за все время составила -59.41%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVAFX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TVAFXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.41%

-10.42%

-48.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-7.40%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-5.82%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.66%

-2.28%

-11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.87%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TVAFX и FEQHX

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TVAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TVAFXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.11%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

6.85%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

11.04%

+11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

11.29%

+17.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

11.29%

+13.34%