Сравнение TUSI с DVND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND).
TUSI и DVND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г.. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TUSI и DVND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUSI и DVND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 6.53% | 0.84% |
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 0.98% | 16.36% | 11.57% | 14.04% | 1.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUSI показывает доходность 0.94%, а DVND немного выше – 0.98%.
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.48%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUSI и DVND
TUSI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DVND в 0.68%.
Доходность на риск
TUSI vs. DVND — Ранг доходности на риск
TUSI
DVND
Сравнение TUSI c DVND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUSI | DVND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | 1.02 | +3.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.51 | 1.49 | +6.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.23 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 1.31 | +10.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.38 | 5.49 | +52.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUSI | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56 | 1.02 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.75 | 0.89 | +4.85 |
Корреляция
Корреляция между TUSI и DVND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUSI и DVND
Дивидендная доходность TUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности DVND в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.97% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок TUSI и DVND
Максимальная просадка TUSI за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSI и DVND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUSI | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -14.83% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -11.48% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.07% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -2.50% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.74% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUSI и DVND
Текущая волатильность для Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) составляет 0.23%, в то время как у Touchstone Dividend Select ETF (DVND) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUSI | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 3.72% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 7.49% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 15.29% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 13.49% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 13.49% | -12.54% |