PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUSA с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUSA с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

TUSA и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUSA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Total US Market Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TUSA и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUSA и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		7.05%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, TUSA показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции TUSA уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.03% против 14.60% соответственно.

TUSA

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.97%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.03%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Total US Market AlphaDEX ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с TUSA:
TUSA с QQQTUSA с PWCTUSA с FTDSTUSA с MOOTUSA с CSDTUSA с FNXTUSA с RSHO
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий TUSA и CIBR

TUSA берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

TUSA vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUSA
Ранг доходности на риск TUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUSA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUSA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUSA c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUSACIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.00

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.17

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.04

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

0.10

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUSA vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUSA на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUSA и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUSACIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.00

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между TUSA и CIBR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUSA и CIBR

Дивидендная доходность TUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUSA
First Trust Total US Market AlphaDEX ETF		1.65%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок TUSA и CIBR

Максимальная просадка TUSA за все время составила -56.53%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUSA и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

TUSACIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.53%

-33.89%

-22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-21.96%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-33.89%

+10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-33.89%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-18.89%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.66%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

8.11%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TUSA и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA) составляет 2.78%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что TUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUSACIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

7.03%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

16.47%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

24.46%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

24.20%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

23.22%

-3.08%