Сравнение TULV.TO с TPE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO).
TULV.TO и TPE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TPE.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR). Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TULV.TO и TPE.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TULV.TO и TPE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 3.08% | 3.62% | 23.74% | -3.31% | 2.02% | 23.84% | 0.90% |
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 3.87% | 25.30% | 12.36% | 15.65% | -9.18% | 10.41% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у TPE.TO с доходностью 3.87%.
TULV.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
TPE.TO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TULV.TO и TPE.TO
TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TPE.TO в 0.19%.
Доходность на риск
TULV.TO vs. TPE.TO — Ранг доходности на риск
TULV.TO
TPE.TO
Сравнение TULV.TO c TPE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD International Equity Index ETF (TPE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TULV.TO | TPE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 1.28 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.78 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.82 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.84 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TULV.TO | TPE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 1.28 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TULV.TO и TPE.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TULV.TO и TPE.TO
Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TPE.TO в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.77% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPE.TO TD International Equity Index ETF | 2.26% | 2.30% | 2.37% | 2.66% | 2.89% | 2.41% | 2.42% | 2.60% | 2.94% | 2.35% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок TULV.TO и TPE.TO
Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TPE.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TPE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TULV.TO | TPE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -27.42% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -11.40% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -24.81% | +13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -5.58% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.44% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 3.04% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TULV.TO и TPE.TO
Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у TD International Equity Index ETF (TPE.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TULV.TO | TPE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 7.13% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 10.77% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 16.66% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.01% | 13.72% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 14.72% | -3.15% |