PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TULV.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TULV.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TULV.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TULV.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TULV.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%-2.55%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TULV.TO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Low Volatility ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с CNCL.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий TULV.TO и TBAL.TO

TULV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TULV.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULV.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TULV.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.41

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.95

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.88

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

7.69

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TULV.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULV.TO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TBAL.TO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULV.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TULV.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.41

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.93

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.98

-0.22

Корреляция

Корреляция между TULV.TO и TBAL.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULV.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM202520242023202220212020
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TULV.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TULV.TO за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULV.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TULV.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.34%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.17%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-17.34%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.33%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.62%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.76%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TULV.TO и TBAL.TO

Текущая волатильность для TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) составляет 3.14%, в то время как у TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TULV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TULV.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.95%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

6.14%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

9.63%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.01%

9.02%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

8.96%

+2.61%