Сравнение TULB.TO с XTLH.TO
TULB.TO (TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF) and XTLH.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both Government Bonds funds. TULB.TO is actively managed, while XTLH.TO is passively managed. Over the past year, TULB.TO returned 5.84% vs 1.82% for XTLH.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TULB.TO и XTLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TULB.TO показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у XTLH.TO с доходностью -2.10%.
TULB.TO
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- —
XTLH.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -2.10%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TULB.TO и XTLH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TULB.TO TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF | 0.53% | 0.01% | -0.66% | -0.69% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | -2.10% | 2.61% | -9.55% | -1.06% |
Correlation
The correlation between TULB.TO and XTLH.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between TULB.TO and XTLH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TULB.TO vs. XTLH.TO — Ранг доходности на риск
TULB.TO
XTLH.TO
Сравнение TULB.TO c XTLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TULB.TO | XTLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.22 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.49 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TULB.TO и XTLH.TO
Максимальная просадка TULB.TO за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки XTLH.TO в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULB.TO и XTLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TULB.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -15.86% | -28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.37% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -12.82% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.44% | -9.22% | -21.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 3.74% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TULB.TO и XTLH.TO
Текущая волатильность для TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) составляет 2.76%, в то время как у iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH.TO) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что TULB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TULB.TO | XTLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 3.15% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 6.99% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 9.41% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 12.35% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 12.35% | +4.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TULB.TO и XTLH.TO
Дивидендная доходность TULB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности XTLH.TO в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TULB.TO TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF | 4.65% | 4.54% | 1.99% | 3.37% | 1.04% | 0.21% |
XTLH.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 4.71% | 4.42% | 4.32% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TULB.TO and XTLH.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TULB.TO и XTLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор