- Эмитент
- TD
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2019 г.
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TULB.TO
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции TULB.TO — CA$107. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции TULB.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$794.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) показал доход в 0.53% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев.
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -2.01%
- С начала года
- 0.53%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -4.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.68%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 14.18%
Доходность TULB.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.19%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TULB.TO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 21 окт. 2022 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.42% | 4.88% | -1.53% | -3.46% | 2.01% | 4.33% | -3.90% | 0.53% | |||||
| 2025 | 1.57% | 2.51% | 0.89% | -5.31% | -3.26% | 1.71% | 0.33% | -0.69% | 5.25% | 1.76% | -0.58% | -3.69% | 0.01% |
| 2024 | -1.05% | -0.82% | -0.33% | -5.19% | 2.49% | 1.38% | 4.12% | 0.02% | 2.56% | -2.52% | 1.67% | -2.60% | -0.66% |
| 2023 | 3.20% | -2.27% | 3.35% | 1.75% | -2.57% | -2.66% | -2.48% | 0.47% | -7.10% | -2.18% | 5.70% | 5.88% | 0.23% |
| 2022 | -3.21% | -2.71% | -4.25% | -6.08% | -2.14% | 0.44% | 2.55% | -1.56% | -3.67% | -6.18% | 4.93% | -0.51% | -20.71% |
| 2021 | -2.55% | -8.00% | -1.23% | -1.25% | -1.56% | 4.68% | 5.91% | -0.43% | -2.10% | -0.91% | 5.78% | -2.80% | -5.23% |
Метрики бенчмарка
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF has an annualized alpha of -2.98%, beta of -0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 28, 2019.
- This ETF participated in 91.67% of S&P 500 Index downside but only 21.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.98%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 21.03%
- Участие в снижении
- 91.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TULB.TO имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TULB.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.53 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 9.36 | -7.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$4.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$4.97 | CA$4.94 | CA$2.26 | CA$3.93 | CA$1.26 | CA$0.32 |
Дивидендный доход | 4.65% | 4.54% | 1.99% | 3.37% | 1.04% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.25 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.25 | CA$0.00 | CA$2.50 | |||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.24 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.24 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.24 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.24 | CA$4.94 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.13 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.13 | CA$2.26 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.12 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.58 | CA$3.93 |
| 2022 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.10 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$1.16 | CA$1.26 |
| 2021 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.19 | CA$0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 44.56%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF составляет 36.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.56%окт. 2023 г. | 3y 6mo | — | 6y 2moапр. 2020 г. - сейчас | — |
-4.99%апр. 2020 г. | 29d | 13d | 1mo 12dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.23%янв. 2020 г. | 29d | 21d | 1mo 20dдек. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-1.27%февр. 2020 г. | 2d | 9d | 11dфевр. 2020 г. - февр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-0.21%март 2020 г. | 0s | 2d | 2dмарт 2020 г. - март 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| TULB.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.56% | -48.87% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -9.17% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -19.59% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -23.14% | -10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.40% | -1.43% | -34.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.44% | -9.63% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.47% | +1.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TULB.TO
Добавьте TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TULB.TO