PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TULB.TO с HBND.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TULB.TO с HBND.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TULB.TO (TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF) and HBND.TO ( Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, TULB.TO returned 5.84% vs 3.21% for HBND.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TULB.TO и HBND.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TULB.TO показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у HBND.TO с доходностью -1.35%.

TULB.TO

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.16%
6 месяцев
-2.01%
С начала года
0.53%
1 год
5.84%
3 года*
0.23%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
—

HBND.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-1.35%
1 год
3.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TULB.TO и HBND.TO

2026 (YTD)202520242023
TULB.TO
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF		0.53%0.01%-0.66%4.89%
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-1.35%4.05%-7.02%4.34%

Correlation

The correlation between TULB.TO and HBND.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.70

The correlation between TULB.TO and HBND.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF

Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с TULB.TO:
TULB.TO с HTB.TOTULB.TO с HBIL-U.TOTULB.TO с FGO.TOTULB.TO с TEC.TOTULB.TO с XTLT.TOTULB.TO с ZFM.TOTULB.TO с ZFS.TO
Часто сравнивают с HBND.TO:
HBND.TO с HBIL.TOHBND.TO с SCHZHBND.TO с TLTHBND.TO с XTLT.TOHBND.TO с CBIL.TOHBND.TO с HYLD.TOHBND.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

TULB.TO vs. HBND.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TULB.TO
Ранг доходности на риск TULB.TO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULB.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULB.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULB.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULB.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
HBND.TO
Ранг доходности на риск HBND.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBND.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBND.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBND.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TULB.TO c HBND.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TULB.TOHBND.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.38

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.60

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

0.48

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

1.15

+0.31

TULB.TO vs. HBND.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TULB.TO на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа HBND.TO равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TULB.TO и HBND.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TULB.TO и HBND.TO

Максимальная просадка TULB.TO за все время составила -44.56%, что больше максимальной просадки HBND.TO в -13.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TULB.TO и HBND.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TULB.TOHBND.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.56%

-13.62%

-30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-6.76%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.40%

-8.98%

-27.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.44%

-6.55%

-23.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.81%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TULB.TO и HBND.TO

TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF (TULB.TO) и Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBND.TO) имеют волатильность 2.76% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TULB.TOHBND.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.64%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.18%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

8.41%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

11.23%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

11.23%

+5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TULB.TO и HBND.TO

Дивидендная доходность TULB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности HBND.TO в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021
HBND.TO
Hamilton U.S. Bond YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		11.30%11.84%11.51%2.41%0.00%0.00%
TULB.TO
TD U.S. Long Term Treasury Bond ETF		4.65%4.54%1.99%3.37%1.04%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TULB.TO and HBND.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: TD and Hamilton Capital.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TULB.TO и HBND.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор