PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUIFX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям THHYX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.04% соответственно.

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с SVARX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий TUIFX и THHYX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund

Доходность на риск

TUIFX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.80

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.78

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

4.39

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

10.88

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.13

-0.37

Корреляция

Корреляция между TUIFX и THHYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и THHYX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и THHYX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUIFXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-8.83%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-1.12%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-8.83%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-8.83%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.90%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.64%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.45%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и THHYX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у Toews Tactical Income Fund (THHYX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUIFXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.59%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.57%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.74%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

3.90%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

3.68%

-0.98%