PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с GMODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUIFX с GMODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).

TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и GMODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и GMODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		0.74%6.47%6.11%7.07%-2.09%2.83%3.34%3.83%4.01%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.36% соответственно.

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

GMODX

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.96%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.87%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

GMO Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с SVARX
Часто сравнивают с GMODX:
GMODX с NWXHXGMODX с MWCIXGMODX с APFPXGMODX с DFLEXGMODX с SVARXGMODX с RBSIXGMODX с EGRIX

Сравнение комиссий TUIFX и GMODX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

TUIFX vs. GMODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GMODX
Ранг доходности на риск GMODX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMODX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMODX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMODX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMODX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMODX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c GMODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXGMODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.01

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

4.91

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.69

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

5.16

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

23.65

-13.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. GMODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа GMODX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и GMODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXGMODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.01

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.44

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.38

-0.61

Корреляция

Корреляция между TUIFX и GMODX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и GMODX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GMODX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
GMODX
GMO Opportunistic Income Fund		5.03%4.99%5.28%6.17%5.44%2.10%4.15%5.69%4.35%2.66%2.55%1.71%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и GMODX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и GMODX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUIFXGMODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-8.79%

+1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.98%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-5.79%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-8.79%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.73%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.71%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.21%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и GMODX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUIFXGMODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.58%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.11%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

1.68%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

3.83%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

3.04%

-0.34%