PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUIFX с FLBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUIFX с FLBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Meeder Tactical Income Fund (FLBDX).

TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TUIFX и FLBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Meeder Tactical Income Fund (FLBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUIFX и FLBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, TUIFX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FLBDX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции TUIFX уступали акциям FLBDX по среднегодовой доходности: 2.03% против 3.16% соответственно.

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Unconstrained Income Fund

Meeder Tactical Income Fund

Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с STBNXTUIFX с JUCIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с SVARX
Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLMFXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLDFXFLBDX с AFLIXFLBDX с FLDOX

Сравнение комиссий TUIFX и FLBDX

TUIFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FLBDX в 1.11%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund

Доходность на риск

TUIFX vs. FLBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUIFX c FLBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) и Meeder Tactical Income Fund (FLBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUIFXFLBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.05

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.86

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

2.44

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.99

8.22

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUIFX vs. FLBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUIFX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBDX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUIFX и FLBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUIFXFLBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.08

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.19

Корреляция

Корреляция между TUIFX и FLBDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUIFX и FLBDX

Дивидендная доходность TUIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FLBDX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%

Просадки

Сравнение просадок TUIFX и FLBDX

Максимальная просадка TUIFX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки FLBDX в -8.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUIFX и FLBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUIFXFLBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-8.74%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.20%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.37%

-8.16%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-8.74%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.28%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.95%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.65%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TUIFX и FLBDX

Текущая волатильность для Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) составляет 0.48%, в то время как у Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что TUIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUIFXFLBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.11%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.65%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17%

2.53%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

2.66%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.94%

-0.24%