Сравнение TUGN с SEPI
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Shelton, while SEPI is a Derivative Income fund actively managed by Shelton. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.54%/yr for SEPI.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и SEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у SEPI с доходностью 14.93%.
TUGN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 19.99%
- С начала года
- 17.51%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
SEPI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 14.69%
- С начала года
- 14.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.04M | $1.06M | $1.25M | |
| $641.00K | $700.55K | $819.35K |
Сравнение доходности по годам TUGN и SEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 17.51% | 4.56% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 14.93% | 6.25% |
Correlation
The correlation between TUGN and SEPI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. SEPI — Ранг доходности на риск
TUGN
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TUGN c SEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | SEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и SEPI
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки SEPI в -7.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и SEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | SEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -7.66% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.28% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -1.39% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и SEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | SEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 12.88% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 12.88% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 12.88% | +4.57% |
Сравнение комиссий TUGN и SEPI
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SEPI в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и SEPI
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SEPI в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 5.98% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and SEPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 5.98% for SEPI.
TUGN is categorized as Diversified Portfolio, while SEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.54% for SEPI.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и SEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор