Сравнение TUGN с MDAA
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
TUGN
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 36.01%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 18.98% | -0.07% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between TUGN and MDAA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. MDAA — Ранг доходности на риск
TUGN
MDAA
Сравнение TUGN c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и MDAA
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -14.59% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.56% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -2.92% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 23.82% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 23.82% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 23.82% | -6.79% |
Сравнение комиссий TUGN и MDAA
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и MDAA
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.53% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and MDAA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
TUGN has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: STF and Myriad. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор