Сравнение TUGN с MDAA
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность 15.27%, а MDAA немного ниже – 15.21%.
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | -0.31% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
Correlation
The correlation between TUGN and MDAA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. MDAA — Ранг доходности на риск
TUGN
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TUGN c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и MDAA
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -14.59% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -6.71% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -3.27% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 24.76% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 24.76% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 24.76% | -7.41% |
Сравнение комиссий TUGN и MDAA
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и MDAA
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and MDAA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: STF and Myriad. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор