Сравнение TUGN с EAOR
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. TUGN is actively managed, while EAOR is passively managed. Over the past 3 years, TUGN returned 20.91%/yr vs 13.31%/yr for EAOR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и EAOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у EAOR с доходностью 6.45%.
TUGN
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 15.79%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.45%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.79% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 6.45% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -2.35% |
Correlation
The correlation between TUGN and EAOR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.77 |
The correlation between TUGN and EAOR has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. EAOR — Ранг доходности на риск
TUGN
EAOR
Сравнение TUGN c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.63 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 11.27 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и EAOR
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и EAOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -22.91% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -6.62% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -10.28% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.62% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -5.02% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.54% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и EAOR
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 3.74% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 7.59% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 9.11% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 10.62% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 10.44% | +6.88% |
Сравнение комиссий TUGN и EAOR
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и EAOR
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности EAOR в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.36% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.82% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and EAOR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (8.01%) compared to EAOR (3.74%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs EAOR's -22.91%.
On 3-year performance, TUGN leads with 20.91% vs 13.31% for EAOR. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 20.91% return vs 13.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 10.82%, compared with 2.36% for EAOR.
They also come from different issuers: STF and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.18% for EAOR.
EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и EAOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор