PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с EAOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).

TUGN и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TUGN и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUGN и EAOR

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		-5.39%19.11%18.44%34.84%-18.78%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		-0.94%15.59%10.69%14.96%-2.53%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOR

1 день
0.57%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
0.91%
1 год
14.32%
3 года*
11.32%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с JEPQTUGN с HIDVTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с NVDYTUGN с OEF
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с XCSR.TOEAOR с GAL

Сравнение комиссий TUGN и EAOR

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Доходность на риск

TUGN vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNEAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.30

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.89

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.88

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

8.25

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNEAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.30

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между TUGN и EAOR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и EAOR

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности EAOR в 2.47%

TTM202520242023202220212020
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.47%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и EAOR

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и EAOR.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGNEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-22.91%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-7.80%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-4.26%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.18%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.77%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и EAOR

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGNEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.20%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

6.61%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

11.10%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

10.46%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

10.41%

+6.60%