Сравнение TTXD с BRKD
TTXD (Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TTXD is actively managed, while BRKD is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TTXD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXD показывает доходность -43.47%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
TTXD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- -46.72%
- С начала года
- -43.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам TTXD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | -43.47% | 10.81% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | 1.20% |
Correlation
The correlation between TTXD and BRKD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
TTXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRKD
Сравнение TTXD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXD и BRKD
Максимальная просадка TTXD за все время составила -67.61%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -17.92% | -49.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -3.69% | -59.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -7.41% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXD и BRKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 12.40% | +49.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 16.55% | +45.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 16.55% | +45.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXD и BRKD
Дивидендная доходность TTXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 3.48% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
TTXD and BRKD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTXD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.91% for BRKD.
Подберите оптимальное распределение для TTXD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор