PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTWO с SAF.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTWO с SAF.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and SAF.PA (Safran SA) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while SAF.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 19.90%/yr for SAF.PA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTWO и SAF.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Safran SA (SAF.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TTWO торгуется в USD, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у SAF.PA с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям SAF.PA по среднегодовой доходности: 18.63% против 19.90% соответственно.

TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.65%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%

SAF.PA

1 день
3.55%
1 месяц
13.48%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.69%
1 год
22.42%
3 года*
34.50%
5 лет*
19.92%
10 лет*
19.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и SAF.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%
SAF.PA
Safran SA		2.50%60.85%26.05%42.07%2.59%-13.17%-8.31%30.00%18.84%44.82%

Correlation

The correlation between TTWO and SAF.PA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2007 г.

0.17

The correlation between TTWO and SAF.PA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Take-Two Interactive Software, Inc.

Safran SA

Часто сравнивают с TTWO:
TTWO с EATTWO с NVDATTWO с VOOTTWO с RBLXTTWO с MARTTWO с PVHTTWO с SAIA
Часто сравнивают с SAF.PA:
SAF.PA с SAFRYSAF.PA с RTXSAF.PA с SWBISAF.PA с HWMSAF.PA с GDSAF.PA с GESAF.PA с voo

Доходность на риск

TTWO vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SAF.PA
Ранг доходности на риск SAF.PA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAF.PA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAF.PA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAF.PA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAF.PA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAF.PA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTWOSAF.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.60

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.13

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.81

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

2.11

-2.87

TTWO vs. SAF.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SAF.PA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и SAF.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTWO и SAF.PA

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки SAF.PA в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и SAF.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTWOSAF.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-65.85%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-24.21%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-24.21%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-41.46%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-65.00%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-12.49%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-13.90%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

9.31%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и SAF.PA

Текущая волатильность для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) составляет 10.33%, в то время как у Safran SA (SAF.PA) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что TTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTWOSAF.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

10.99%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

28.98%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

32.67%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

30.41%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

34.60%

-0.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и SAF.PA

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAF.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAF.PA
Safran SA		1.09%0.98%1.04%0.85%0.43%0.40%0.00%1.32%1.52%0.97%2.15%1.96%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и SAF.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TTWO значения в USD, SAF.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

TTWO and SAF.PA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и SAF.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор