PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTWO с LUTI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTWO и LUTI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TTWO торгуется в USD, в то время как LUTI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUTI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у LUTI.DE с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции LUTI.DE по среднегодовой доходности: 18.63% против 11.76% соответственно.


TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.65%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%

LUTI.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.48%
С начала года
13.14%
6 месяцев
16.39%
1 год
27.37%
3 года*
19.86%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и LUTI.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%
LUTI.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc
13.14%50.91%-4.47%17.06%-13.05%0.41%21.98%29.18%-3.24%25.29%

Correlation

The correlation between TTWO and LUTI.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.17

The correlation between TTWO and LUTI.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TTWO vs. LUTI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина

LUTI.DE
Ранг доходности на риск LUTI.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTI.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTI.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTI.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTI.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c LUTI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTWOLUTI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.29

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.06

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

8.15

-8.91

TTWO vs. LUTI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LUTI.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и LUTI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTWO и LUTI.DE

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки LUTI.DE в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и LUTI.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTWOLUTI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-62.74%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-8.78%

-18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-18.04%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-34.24%

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-35.92%

-20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-4.34%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-35.49%

+7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

3.30%

+9.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и LUTI.DE

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUTI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTWOLUTI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

6.04%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

13.97%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

16.56%

+12.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

18.93%

+13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

18.94%

+15.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и LUTI.DE

Ни TTWO, ни LUTI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TTWO and LUTI.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и LUTI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор