Сравнение TTWO с LUTI.DE
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock, while LUTI.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc) is Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 11.76%/yr for LUTI.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и LUTI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TTWO торгуется в USD, в то время как LUTI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUTI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у LUTI.DE с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции LUTI.DE по среднегодовой доходности: 18.63% против 11.76% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
LUTI.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам TTWO и LUTI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
LUTI.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 13.14% | 50.91% | -4.47% | 17.06% | -13.05% | 0.41% | 21.98% | 29.18% | -3.24% | 25.29% |
Correlation
The correlation between TTWO and LUTI.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between TTWO and LUTI.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. LUTI.DE — Ранг доходности на риск
TTWO
LUTI.DE
Сравнение TTWO c LUTI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | LUTI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.06 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 8.15 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и LUTI.DE
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки LUTI.DE в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и LUTI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | LUTI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -62.74% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -8.78% | -18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.04% | -9.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -34.24% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -35.92% | -20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -4.34% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -35.49% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 3.30% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и LUTI.DE
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUTI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | LUTI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 6.04% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 13.97% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 16.56% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 18.93% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 18.94% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и LUTI.DE
Ни TTWO, ни LUTI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and LUTI.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и LUTI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор