PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRZX с BTFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRZX с BTFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) and BTFAX (BTS Tactical Fixed Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TTRZX returned 1.07%/yr vs -0.50%/yr for BTFAX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TTRZX charges 0.89%/yr vs 1.65%/yr for BTFAX.

Доходность

Сравнение доходности TTRZX и BTFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRZX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у BTFAX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции TTRZX превзошли акции BTFAX по среднегодовой доходности: 1.07% против -0.50% соответственно.

TTRZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.74%
3 года*
6.37%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.07%

BTFAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.91%
1 год
2.55%
3 года*
2.79%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
-0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRZX и BTFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		1.77%18.26%-6.61%6.28%-12.29%-5.14%-5.58%2.01%2.03%3.09%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.18%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%-6.53%2.86%

Correlation

The correlation between TTRZX and BTFAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2013 г.

0.33

The correlation between TTRZX and BTFAX shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund

BTS Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с GZIRXTTRZX с CPITXTTRZX с NSBDXTTRZX с SIFFXTTRZX с EGRIXTTRZX с COSIXTTRZX с SUBFX
Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIXBTFAX с PADZXBTFAX с PUTIXBTFAX с SCFZX

Доходность на риск

TTRZX vs. BTFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRZX
Ранг доходности на риск TTRZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRZX c BTFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRZXBTFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.74

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.05

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

2.30

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRZX vs. BTFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRZX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа BTFAX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRZX и BTFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRZXBTFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.74

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.10

+0.38

Просадки

Сравнение просадок TTRZX и BTFAX

Максимальная просадка TTRZX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки BTFAX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRZX и BTFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRZXBTFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-19.78%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-2.84%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-4.89%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-18.49%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-19.78%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-10.97%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.27%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.17%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRZX и BTFAX

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRZXBTFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.68%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.31%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

3.64%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

5.46%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

4.91%

+3.01%

Сравнение комиссий TTRZX и BTFAX

TTRZX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BTFAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRZX и BTFAX

Дивидендная доходность TTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности BTFAX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.32%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		6.96%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TTRZX and BTFAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTRZX has higher volatility (2.28%) compared to BTFAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, TTRZX dropped -33.17% vs BTFAX's -19.78%.

TTRZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRZX и BTFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор