PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTRZX с AGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRZX с AGOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTRZX (Templeton Global Total Return Fund) and AGOVX (Invesco Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, TTRZX returned 1.07%/yr vs 1.12%/yr for AGOVX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TTRZX charges 0.89%/yr vs 0.96%/yr for AGOVX.

Доходность

Сравнение доходности TTRZX и AGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTRZX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у AGOVX с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTRZX имеют среднегодовую доходность 1.07%, а акции AGOVX немного впереди с 1.12%.

TTRZX

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.74%
3 года*
6.37%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
1.07%

AGOVX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.10%
3 года*
5.40%
5 лет*
1.57%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRZX и AGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		1.77%18.26%-6.61%6.28%-12.29%-5.14%-5.58%2.01%2.03%3.09%
AGOVX
Invesco Income Fund		0.48%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%

Correlation

The correlation between TTRZX and AGOVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2008 г.

-0.05

The correlation between TTRZX and AGOVX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Total Return Fund

Invesco Income Fund

Часто сравнивают с TTRZX:
TTRZX с GZIRXTTRZX с CPITXTTRZX с NSBDXTTRZX с SIFFXTTRZX с EGRIXTTRZX с COSIXTTRZX с SUBFX
Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с APFPXAGOVX с ACEIXAGOVX с DCAIXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с DFLEX

Доходность на риск

TTRZX vs. AGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRZX
Ранг доходности на риск TTRZX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRZX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRZX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRZX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRZX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRZX c AGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) и Invesco Income Fund (AGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTRZXAGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.43

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.28

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.60

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.79

5.06

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTRZX vs. AGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTRZX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOVX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTRZX и AGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTRZXAGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.46

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TTRZX и AGOVX

Максимальная просадка TTRZX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке AGOVX в -33.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRZX и AGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRZXAGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-33.41%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-2.67%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.49%

-3.60%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-11.79%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-33.41%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-1.33%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-2.39%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.84%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TTRZX и AGOVX

Templeton Global Total Return Fund (TTRZX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Invesco Income Fund (AGOVX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TTRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRZXAGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.21%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.50%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

2.99%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.22%

3.42%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.92%

5.33%

+2.59%

Сравнение комиссий TTRZX и AGOVX

TTRZX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AGOVX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRZX и AGOVX

Дивидендная доходность TTRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности AGOVX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		5.08%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
TTRZX
Templeton Global Total Return Fund		6.96%5.57%8.19%5.95%7.54%8.18%4.84%6.96%5.55%3.54%2.94%4.31%

Часто задаваемые вопросы

TTRZX and AGOVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTRZX has higher volatility (2.28%) compared to AGOVX (1.21%). In terms of maximum drawdown, TTRZX dropped -33.17% vs AGOVX's -33.41%.

AGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRZX и AGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор