PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTRIX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTRIX с FRHMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTRIX (TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTRIX charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности TTRIX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TTRIX

1 день
0.43%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
6.52%
С начала года
9.34%
1 год
19.40%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.18%

FRHMX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTRIX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		9.34%18.93%14.46%20.24%-17.79%16.55%17.51%7.94%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		1,464,383.96%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Correlation

The correlation between TTRIX and FRHMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.69

The correlation between TTRIX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TTRIX:
TTRIX с VOOTTRIX с TFTIXTTRIX с QQQTTRIX с VFIAXTTRIX с FFLDXTTRIX с SPYTTRIX с VSMPX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с RFGTXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHRDX

Доходность на риск

TTRIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTRIX
Ранг доходности на риск TTRIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTRIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTRIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTRIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTRIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTRIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTRIXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

—

—

TTRIX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTRIX и FRHMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTRIXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TTRIX и FRHMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTRIXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

—

—

Сравнение комиссий TTRIX и FRHMX

TTRIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTRIX и FRHMX

Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что меньше доходности FRHMX в 102.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		102.92%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTRIX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund		5.96%6.52%3.91%1.88%8.28%10.18%5.68%5.23%4.77%0.79%3.41%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TTRIX and FRHMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTRIX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор