Сравнение TTOP с ISCMF
TTOP (21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TTOP is a Cryptocurrency fund tracking the FTSE Crypto 10 Select Index, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TTOP charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности TTOP и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOP показывает доходность -27.68%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
TTOP
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- -27.68%
- 6 месяцев
- -33.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTOP и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | -27.68% | -11.19% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 7.57% |
Correlation
The correlation between TTOP and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOP vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
TTOP
ISCMF
Сравнение TTOP c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTOP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.07 | 0.45 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок TTOP и ISCMF
Максимальная просадка TTOP за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOP и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -25.42% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.77% | -5.26% | -30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -13.42% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOP и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOP | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 18.53% | +33.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 14.37% | +37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 14.37% | +37.84% |
Сравнение комиссий TTOP и ISCMF
TTOP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOP и ISCMF
Ни TTOP, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTOP and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for TTOP.
TTOP and ISCMF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TTOP is categorized as Cryptocurrency, while ISCMF is Commodities. TTOP tracks FTSE Crypto 10 Select Index, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 0.50% for TTOP and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для TTOP и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор