Сравнение TTOP с DJP
TTOP (21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - TTOP is a Cryptocurrency fund tracking the FTSE Crypto 10 Select Index, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TTOP charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности TTOP и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.08%.
TTOP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -35.01%
- С начала года
- -29.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам TTOP и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | -29.07% | -14.90% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.08% | 0.05% |
Correlation
The correlation between TTOP and DJP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOP vs. DJP — Ранг доходности на риск
TTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение TTOP c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTOP | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTOP и DJP
Максимальная просадка TTOP за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOP и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -78.35% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -36.70% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -50.78% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOP и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 19.47% | +31.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 19.02% | +32.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.26% | 17.05% | +34.21% |
Сравнение комиссий TTOP и DJP
TTOP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOP и DJP
Ни TTOP, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTOP and DJP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTOP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTOP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
TTOP and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TTOP is categorized as Cryptocurrency, while DJP is Commodities. TTOP tracks FTSE Crypto 10 Select Index, while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: 21Shares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.50% for TTOP and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для TTOP и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор