PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с VFORX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.91% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

VFORX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.01%
1 год
28.09%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-0.16%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и VFORX составляет 0.99 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий TTIHX и VFORX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Доходность на риск

TTIHX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.34

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

3.60

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.33

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.89

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.47

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и VFORX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-51.63%

+19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.70%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.32%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-29.35%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.68%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.82%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.81%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и VFORX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.65%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.59%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

11.52%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.38%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

13.65%

+2.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и VFORX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VFORX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.77%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%