PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с TBLHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с TBLHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTIHX (Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I) and TBLHX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 3 years, TTIHX returned 19.52%/yr vs 16.43%/yr for TBLHX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TTIHX charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for TBLHX.

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и TBLHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у TBLHX с доходностью 9.14%.

TTIHX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.76%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.82%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.17%

TBLHX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
21.82%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и TBLHX

2026 (YTD)20252024202320222021
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		11.43%20.97%15.27%20.62%-17.68%3.43%
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		9.14%17.39%12.59%18.77%-17.11%3.56%

Correlation

The correlation between TTIHX and TBLHX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between TTIHX and TBLHX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с SSBWXTTIHX с FIRMXTTIHX с SSBRXTTIHX с SSCJXTTIHX с FYTKXTTIHX с FHDFXTTIHX с NELIX
Часто сравнивают с TBLHX:
TBLHX с TRRHXTBLHX с VTTHXTBLHX с FFTWXTBLHX с FFFCXTBLHX с PRWCXTBLHX с VUGTBLHX с FBALX

Доходность на риск

TTIHX vs. TBLHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TBLHX
Ранг доходности на риск TBLHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLHX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLHX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLHX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c TBLHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXTBLHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.26

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.18

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.84

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

12.62

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. TBLHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLHX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и TBLHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXTBLHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и TBLHX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки TBLHX в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и TBLHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIHXTBLHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-24.45%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.83%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-12.94%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.60%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-6.05%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.76%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и TBLHX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLHX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIHXTBLHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.02%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.87%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

9.84%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

13.09%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

13.09%

+2.64%

Сравнение комиссий TTIHX и TBLHX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TBLHX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и TBLHX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности TBLHX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLHX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.45%2.67%2.19%2.10%2.38%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.51%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TTIHX and TBLHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TTIHX has higher volatility (3.50%) compared to TBLHX (3.02%). In terms of maximum drawdown, TTIHX dropped -31.83% vs TBLHX's -24.45%.

TTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTIHX и TBLHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор