PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с PDAHX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.60%.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

PDAHX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.66%
С начала года
1.60%
6 месяцев
2.70%
1 год
12.74%
3 года*
8.42%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%18.52%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.60%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и PDAHX составляет 0.81 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TTIHX и PDAHX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с FHFDXPDAHX с LINKXPDAHX с FHNDX

Доходность на риск

TTIHX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.64

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.30

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.10

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

9.90

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа PDAHX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.64

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и PDAHX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-15.65%

-16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-3.51%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-15.65%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.75%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.71%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.97%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и PDAHX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.18%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

3.28%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

5.84%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

6.54%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

6.40%

+9.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и PDAHX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности PDAHX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.77%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%