PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с NVHIX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. NVHIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у NVHIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции NVHIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 3.26% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

NVHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.86%
1 год
2.15%
3 года*
4.15%
5 лет*
2.32%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и NVHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		0.80%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и NVHIX составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий TTIHX и NVHIX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NVHIX в 0.55%.

NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с EFANVHIX с MISHXNVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX

Доходность на риск

TTIHX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXNVHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.69

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

0.96

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.77

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

2.23

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NVHIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXNVHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.69

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.94

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.10

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и NVHIX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и NVHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXNVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-13.54%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-2.21%

-6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-10.54%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-13.54%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-0.97%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.06%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.25%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и NVHIX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXNVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

0.92%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

1.50%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

3.78%

+10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

3.33%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

3.47%

+12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и NVHIX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности NVHIX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		5.09%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%