PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIFX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTIFX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIFX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTIFX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%0.98%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий TTIFX и PDX

TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

TTIFX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIFX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIFXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.35

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.59

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.10

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.46

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

1.13

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIFX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIFX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIFX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIFXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.35

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.04

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между TTIFX и PDX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIFX и PDX

Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTIFX и PDX

Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIFXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-80.63%

+67.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-20.21%

+17.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.04%

-37.24%

+28.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-15.21%

+13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-18.92%

+16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

8.25%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIFX и PDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIFXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

5.49%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

11.47%

-9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

22.80%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

25.81%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

36.86%

-30.93%