Сравнение TTEQ с TSXU
TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). TTEQ is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TTEQ charges 0.63%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TTEQ и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTEQ показывает доходность 36.31%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TTEQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 36.31%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 62.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTEQ и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 36.31% | -0.01% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TTEQ and TSXU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTEQ vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TTEQ
TSXU
Сравнение TTEQ c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTEQ | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTEQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 3.95 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок TTEQ и TSXU
Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTEQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.97% | -35.62% | +8.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -7.07% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -10.54% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTEQ и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTEQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 78.90% | -55.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 78.90% | -51.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 78.90% | -51.60% |
Сравнение комиссий TTEQ и TSXU
TTEQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTEQ и TSXU
TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTEQ and TSXU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTEQ is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTEQ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for TTEQ.
TTEQ is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Direxion. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TTEQ и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор