PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTEQ с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TTEQ и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTEQ и TOUS

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%-4.00%

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TTEQ и TOUS

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TOUS в 0.50%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TTEQ vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.30

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.83

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.84

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.08

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOUS равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.99

-0.44

Корреляция

Корреляция между TTEQ и TOUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и TOUS

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM202520242023
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и TOUS

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TTEQTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-14.29%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-12.23%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-7.61%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-2.79%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.18%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и TOUS

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTEQTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

7.64%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

11.42%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

17.35%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

14.86%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

14.86%

+12.31%