PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. TTEQ is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 51.07% vs 17.34% for GINN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 32.04%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.

TTEQ

1 день
1.04%
1 месяц
-0.76%
С начала года
32.04%
6 месяцев
30.91%
1 год
51.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и GINN

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		32.04%24.25%0.78%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%2.57%

Correlation

The correlation between TTEQ and GINN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between TTEQ and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и GINN

Секторы
TTEQ
GINN

Технологии

79.3%
32.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
12.7%

Финансовые услуги

3.1%
12.4%

Промышленность

0.7%
4.7%

Сырьевые материалы

0.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

TTEQ
79.3%
GINN
32.6%

Коммуникационные услуги

TTEQ
11.1%
GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.8%
GINN
12.7%

Финансовые услуги

TTEQ
3.1%
GINN
12.4%

Промышленность

TTEQ
0.7%
GINN
4.7%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
GINN
0.1%

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

GINN
1.8%

Энергетика

TTEQ

-

GINN
1.7%

Здравоохранение

TTEQ

-

GINN
20.6%

Недвижимость

TTEQ

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

TTEQ

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с ARRTTEQ с PRWCX
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

TTEQ vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEQGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.06

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.53

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.32

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

4.60

+4.60

TTEQ vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и GINN

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-41.25%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-13.18%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.34%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-13.27%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

3.78%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и GINN

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

5.70%

+7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.14%

12.85%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

16.41%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

21.43%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

21.06%

+7.55%

Сравнение комиссий TTEQ и GINN

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и GINN

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and GINN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (13.30%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 51.07% vs 17.34% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 51.07% return vs 17.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for TTEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.50% for GINN.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор