PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTEQ с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TTEQ returned 36.45% vs 27.15% for GGTL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

TTEQ

1 день
-3.32%
1 месяц
-6.33%
6 месяцев
21.00%
С начала года
24.31%
1 год
36.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и GGTL

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		24.31%24.25%0.78%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%3.33%

Correlation

The correlation between TTEQ and GGTL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.77

The correlation between TTEQ and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и GGTL

Секторы
TTEQ
GGTL

Технологии

79.3%
52.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%
0.9%

Финансовые услуги

3.1%

-

Промышленность

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTEQ
79.3%
GGTL
52.9%

Коммуникационные услуги

TTEQ
11.1%
GGTL
1.5%

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.8%
GGTL
0.9%

Финансовые услуги

TTEQ
3.1%
GGTL

-

Промышленность

TTEQ
0.7%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

GGTL

-

Энергетика

TTEQ

-

GGTL

-

Здравоохранение

TTEQ

-

GGTL

-

Недвижимость

TTEQ

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с ARRTTEQ с THYF
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

TTEQ vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEQGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.32

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.81

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.96

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

8.95

-2.66

TTEQ vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и GGTL

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-23.65%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-9.20%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-9.17%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.37%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.04%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и GGTL

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

9.91%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

18.45%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

20.63%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.03%

18.42%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

18.42%

+10.61%

Сравнение комиссий TTEQ и GGTL

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и GGTL

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and GGTL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (11.75%) compared to GGTL (9.91%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs GGTL's -23.65%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 36.45% vs 27.15% for GGTL. On fees, TTEQ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 36.45% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTEQ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for TTEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Gabelli. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.90% for GGTL.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор