PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. TTEQ is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 62.13% vs 24.34% for CRTC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 36.31%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и CRTC

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%-0.31%

Correlation

The correlation between TTEQ and CRTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between TTEQ and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и CRTC

Секторы
TTEQ
CRTC

Технологии

72.4%
33.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
16.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.3%

Финансовые услуги

3.4%
0.2%

Промышленность

0.7%
14.1%

Сырьевые материалы

0.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

TTEQ
72.4%
CRTC
33.5%

Коммуникационные услуги

TTEQ
8.4%
CRTC
16.0%

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.7%
CRTC
6.3%

Финансовые услуги

TTEQ
3.4%
CRTC
0.2%

Промышленность

TTEQ
0.7%
CRTC
14.1%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
CRTC
2.6%

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

CRTC
0.0%

Энергетика

TTEQ

-

CRTC
7.1%

Здравоохранение

TTEQ

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

TTEQ

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

TTEQ

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с PRWCXTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

TTEQ vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.91

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.61

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.70

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

10.11

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.91

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.38

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и CRTC

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-19.07%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-9.05%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.61%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-2.13%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

2.41%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и CRTC

T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

3.23%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

9.65%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

12.77%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

15.72%

+11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

15.72%

+11.58%

Сравнение комиссий TTEQ и CRTC

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и CRTC

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and CRTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEQ has higher volatility (8.20%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, TTEQ leads with 62.13% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TTEQ has performed better with a 62.13% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for TTEQ.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Xtrackers. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.35% for CRTC.

TTEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор