Сравнение TTDAX с ADOIX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and ADOIX (ACM Dynamic Opportunity Fund) are both Long-Short funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.72%/yr for ADOIX.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и ADOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADOIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам TTDAX и ADOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 13.72% | 10.02% | 54.06% | 6.71% | -12.83% | 0.94% | 22.46% | 2.36% | -0.97% | 17.24% |
Correlation
The correlation between TTDAX and ADOIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between TTDAX and ADOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. ADOIX — Ранг доходности на риск
TTDAX
ADOIX
Сравнение TTDAX c ADOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и ACM Dynamic Opportunity Fund (ADOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.70 | — |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и ADOIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.99% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.02% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и ADOIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | ADOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.90% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и ADOIX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ADOIX в 1.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и ADOIX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ADOIX в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOIX ACM Dynamic Opportunity Fund | 2.52% | 2.86% | 44.03% | 1.32% | 6.56% | 2.40% | 4.34% | 0.35% | 1.00% | 0.00% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and ADOIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и ADOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор