PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAI с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с FPXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TTAI is actively managed, while FPXI is passively managed. Over the past 5 years, TTAI returned 1.76%/yr vs 3.78%/yr for FPXI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 32.73%.

TTAI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.76%
1 год
8.28%
3 года*
9.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

FPXI

1 день
-1.25%
1 месяц
8.94%
С начала года
32.73%
6 месяцев
31.65%
1 год
45.61%
3 года*
26.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAI и FPXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		3.82%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		32.73%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%10.47%

Correlation

The correlation between TTAI and FPXI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between TTAI and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAI и FPXI

Секторы
TTAI
FPXI

Технологии

34.4%
31.4%

Потребительский циклический сектор

15.2%
7.2%

Здравоохранение

14.8%
11.9%

Промышленность

11.1%
22.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
0.8%

Финансовые услуги

6.2%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.5%

Сырьевые материалы

2.4%
14.8%

Энергетика

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TTAI
34.4%
FPXI
31.4%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
FPXI
7.2%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
FPXI
11.9%

Промышленность

TTAI
11.1%
FPXI
22.6%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
FPXI
0.8%

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
FPXI
5.0%

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
FPXI
2.5%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
FPXI
14.8%

Энергетика

TTAI
1.9%
FPXI
2.3%

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
FPXI
0.9%

Недвижимость

TTAI

-

FPXI
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с SMHFPXI с VXUS

Доходность на риск

TTAI vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAI c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAIFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
1.96

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.69

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.10

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

10.71

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAI vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FPXI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAIFPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.96

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.18

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TTAI и FPXI

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAIFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-55.78%

+21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-14.77%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-20.58%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-50.75%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.61%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-20.25%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.27%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и FPXI

Текущая волатильность для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) составляет 5.92%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что TTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAIFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

8.77%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

19.80%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

23.46%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

21.57%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

21.18%

-2.29%

Сравнение комиссий TTAI и FPXI

TTAI берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и FPXI

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FPXI в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.60%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and FPXI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.77%) compared to TTAI (5.92%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs FPXI's -55.78%.

On 5-year performance, FPXI leads with 3.78% vs 1.76% for TTAI. On fees, TTAI is cheaper at 0.61% per year. On volatility, TTAI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPXI has performed better with a 3.78% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTAI is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

TTAI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.60% for FPXI.

They also come from different issuers: TrimTabs and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for TTAI and 0.70% for FPXI.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор