Сравнение TSYY с CSHP
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -15.96% | -3.30% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 4.10% | 0.15% |
Correlation
The correlation between TSYY and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TSYY
CSHP
Сравнение TSYY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -27.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 6.46 | -5.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 65.45 | -65.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 381.67 | -382.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и CSHP
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -0.08% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -0.06% | -28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -0.04% | -37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -0.00% | -26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 0.01% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и CSHP
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.16% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 0.27% | +19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 0.36% | +30.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 0.41% | +36.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 0.41% | +36.76% |
Сравнение комиссий TSYY и CSHP
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и CSHP
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.15%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -12.16% for TSYY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 3.91% for CSHP.
TSYY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор