Сравнение TSYY с CSHP
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 0.13% |
Correlation
The correlation between TSYY and CSHP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. CSHP — Ранг доходности на риск
TSYY
CSHP
Сравнение TSYY c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 7.44 | -6.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 65.71 | -66.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 432.16 | -433.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 11.91 | -12.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 10.75 | -11.34 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и CSHP
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -0.08% | -41.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -0.06% | -27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | 0.00% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -0.00% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 0.01% | +14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и CSHP
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 0.07% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 0.24% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 0.33% | +31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 0.40% | +37.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 0.40% | +37.12% |
Сравнение комиссий TSYY и CSHP
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и CSHP
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and CSHP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (4.86%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -12.29% for TSYY. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 3.92% for CSHP.
TSYY is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор