Сравнение TSYX с DVY
TSYX (TSPY Lift ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. TSYX is actively managed, while DVY is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.39%/yr for DVY.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и DVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 11.95%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам TSYX и DVY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 8.94% |
Correlation
The correlation between TSYX and DVY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. DVY — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVY
Сравнение TSYX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и DVY
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и DVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -62.59% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -1.28% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -8.77% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и DVY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 11.28% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.15% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.02% | +1.12% |
Сравнение комиссий TSYX и DVY
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и DVY
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности DVY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and DVY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 3.38% for DVY.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and iShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.39% for DVY.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и DVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор