Сравнение TSYX с DJP
TSYX (TSPY Lift ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. TSYX is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам TSYX и DJP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 25.98% |
Correlation
The correlation between TSYX and DJP is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. DJP — Ранг доходности на риск
TSYX
DJP
Сравнение TSYX c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.00 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок TSYX и DJP
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -78.35% | +64.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -33.63% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -50.86% | +47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 18.97% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.96% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.07% | +1.06% |
Сравнение комиссий TSYX и DJP
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и DJP
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and DJP have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.00% for DJP.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: TappAlpha and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор