Сравнение TSY3.L с USTY.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSY3.L returned 1.73%/yr vs 1.20%/yr for USTY.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и USTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSY3.L показывает доходность 2.54%, а USTY.L немного ниже – 2.53%. За последние 10 лет акции TSY3.L превзошли акции USTY.L по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.20% соответственно.
TSY3.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 1.73%
USTY.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам TSY3.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.54% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 0.21% | 7.82% | -8.39% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 2.53% | -0.90% | 2.50% | -1.93% | -1.98% | -1.22% | 3.99% | 3.61% | 6.57% | -6.86% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and USTY.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between TSY3.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
USTY.L
Сравнение TSY3.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSY3.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.21 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и USTY.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки USTY.L в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -36.73% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.20% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.14% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.24% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -23.92% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -16.85% | +9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -14.79% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.20% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и USTY.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 1.56%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.66% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.82% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 6.36% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.71% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 9.46% | -0.76% |
Сравнение комиссий TSY3.L и USTY.L
И TSY3.L, и USTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и USTY.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности USTY.L в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.85% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 3.52% | 3.58% | 2.98% | 2.23% | 1.24% | 0.95% | 1.91% | 2.22% | 1.56% | 1.63% | 1.20% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and USTY.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L and USTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор