Сравнение TSY3.L с TRS5.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds from State Street - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSY3.L returned 1.73%/yr vs 1.23%/yr for TRS5.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции TSY3.L превзошли акции TRS5.L по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.23% соответственно.
TSY3.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 1.73%
TRS5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам TSY3.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.54% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 0.21% | 7.82% | -8.39% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.03% | -0.36% | 3.79% | -1.02% | 1.28% | -1.52% | 3.65% | 1.42% | 7.22% | -7.75% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and TRS5.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between TSY3.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
TRS5.L
Сравнение TSY3.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSY3.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.18 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.07 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и TRS5.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -20.46% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.61% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -7.60% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.10% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -20.46% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -11.36% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -11.13% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.15% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и TRS5.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеют волатильность 1.56% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.62% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.14% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 6.46% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.57% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 9.07% | -0.37% |
Сравнение комиссий TSY3.L и TRS5.L
И TSY3.L, и TRS5.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и TRS5.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.85% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and TRS5.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L and TRS5.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор