Сравнение TSXU с CRMG
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSXU is passively managed, while CRMG is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 113.38%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | 18.09% |
Correlation
The correlation between TSXU and CRMG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. CRMG — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMG
Сравнение TSXU c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и CRMG
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -79.83% | +44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -78.97% | +65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -39.18% | +28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.70% | 76.12% | +13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.70% | 75.39% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.70% | 75.39% | +14.31% |
Сравнение комиссий TSXU и CRMG
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и CRMG
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and CRMG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор