Сравнение TSXD с YXI
TSXD (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - TSXD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). TSXD is actively managed, while YXI is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSXD и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXD показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
TSXD
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -58.85%
- С начала года
- -65.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам TSXD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | -65.26% | -19.22% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | 6.93% |
Correlation
The correlation between TSXD and YXI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXD vs. YXI — Ранг доходности на риск
TSXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YXI
Сравнение TSXD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXD и YXI
Максимальная просадка TSXD за все время составила -78.82%, примерно равная максимальной просадке YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXD и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.82% | -81.15% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -77.36% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -54.45% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXD и YXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.13% | 20.63% | +66.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 31.48% | +55.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.13% | 27.43% | +59.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXD и YXI
Дивидендная доходность TSXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.01% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
TSXD and YXI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSXD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.57% for YXI.
TSXD is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. They also come from different issuers: Direxion and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для TSXD и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор