Сравнение TSXD с SMST
TSXD (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSXD и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXD показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
TSXD
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -58.85%
- С начала года
- -65.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | -65.26% | -19.22% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 216.83% |
Correlation
The correlation between TSXD and SMST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXD vs. SMST — Ранг доходности на риск
TSXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMST
Сравнение TSXD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXD и SMST
Максимальная просадка TSXD за все время составила -78.82%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXD и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.82% | -99.25% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -97.32% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -90.93% | +50.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXD и SMST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 135.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.13% | 149.40% | -62.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 167.53% | -80.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.13% | 167.53% | -80.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXD и SMST
Дивидендная доходность TSXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.01% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
TSXD and SMST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSXD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 0.00% for SMST.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance.
Подберите оптимальное распределение для TSXD и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор