Сравнение TSWIX с TMLPX
TSWIX (Transamerica International Equity) and TMLPX (Transamerica Energy Infrastructure) are both mutual funds - TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while TMLPX is a Energy Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TSWIX returned 9.32%/yr vs 9.31%/yr for TMLPX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TSWIX charges 0.84%/yr vs 1.26%/yr for TMLPX.
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и TMLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWIX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у TMLPX с доходностью 25.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWIX имеют среднегодовую доходность 9.32%, а акции TMLPX немного отстают с 9.31%.
TSWIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.32%
TMLPX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 23.87%
- С начала года
- 25.85%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 17.02%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам TSWIX и TMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 14.21% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 25.85% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
Correlation
The correlation between TSWIX and TMLPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between TSWIX and TMLPX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWIX vs. TMLPX — Ранг доходности на риск
TSWIX
TMLPX
Сравнение TSWIX c TMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWIX | TMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.11 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 10.50 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и TMLPX
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и TMLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWIX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -67.18% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -7.12% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -16.60% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -16.60% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -55.61% | +16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.85% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -22.41% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.78% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и TMLPX
Текущая волатильность для Transamerica International Equity (TSWIX) составляет 4.24%, в то время как у Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWIX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.42% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 11.37% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 14.38% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.28% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.78% | -4.68% |
Сравнение комиссий TSWIX и TMLPX
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и TMLPX
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности TMLPX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.79% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
TSWIX Transamerica International Equity | 6.73% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
TSWIX and TMLPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMLPX has higher volatility (5.42%) compared to TSWIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs TMLPX's -67.18%.
TMLPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSWIX и TMLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор