PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с ITAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWIX с ITAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSWIX (Transamerica International Equity) and ITAAX (Transamerica Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while ITAAX is a Short-Term Bond fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TSWIX returned 8.89%/yr vs 2.32%/yr for ITAAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TSWIX charges 0.84%/yr vs 0.70%/yr for ITAAX.

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и ITAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ITAAX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции TSWIX превзошли акции ITAAX по среднегодовой доходности: 8.89% против 2.32% соответственно.

TSWIX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.58%
С начала года
12.44%
6 месяцев
14.76%
1 год
25.54%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.89%

ITAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.63%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWIX и ITAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWIX
Transamerica International Equity		12.44%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.58%
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		0.61%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%0.76%2.17%

Correlation

The correlation between TSWIX and ITAAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2007 г.

0.05

Over the past year, TSWIX and ITAAX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

Transamerica Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с IMLAXTSWIX с ANDIXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFX
Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с TISVXITAAX с TSDLXITAAX с IMLAXITAAX с TLOFXITAAX с EMTIXITAAX с IMOAX

Доходность на риск

TSWIX vs. ITAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c ITAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWIXITAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.09

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.96

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.92

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

11.56

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWIX vs. ITAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITAAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и ITAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWIXITAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.09

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.58

-1.17

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и ITAAX

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки ITAAX в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и ITAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWIXITAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-10.38%

-48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-1.28%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-1.28%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-6.55%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-10.38%

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.22%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-0.69%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.32%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и ITAAX

Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWIXITAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.52%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

1.27%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

1.79%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

2.06%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

2.17%

+15.20%

Сравнение комиссий TSWIX и ITAAX

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ITAAX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и ITAAX

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности ITAAX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.99%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.83%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

TSWIX and ITAAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSWIX has higher volatility (3.96%) compared to ITAAX (0.52%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs ITAAX's -10.38%.

ITAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWIX и ITAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор