Сравнение TSWE.DE с WRLD.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and WRLD.DE (Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while WRLD.DE tracks the Foxberry SMS Environmental Impact 100. Both are passively managed. Over the past 3 years, TSWE.DE returned 17.12%/yr vs 10.05%/yr for WRLD.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for WRLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и WRLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у WRLD.DE с доходностью 18.45%.
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
WRLD.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и WRLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 8.95% |
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 18.45% | 11.71% | 1.59% | 11.63% | -16.39% | 8.00% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and WRLD.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between TSWE.DE and WRLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. WRLD.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
WRLD.DE
Сравнение TSWE.DE c WRLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWE.DE | WRLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.57 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 11.33 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWE.DE | WRLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и WRLD.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки WRLD.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и WRLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | WRLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -23.55% | -10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -7.90% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -19.51% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.38% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.51% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.50% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и WRLD.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) составляет 3.04%, в то время как у Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (WRLD.DE) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | WRLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 4.50% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 11.34% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 14.81% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 16.98% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.98% | -1.09% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и WRLD.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WRLD.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и WRLD.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как WRLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
WRLD.DE Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and WRLD.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for WRLD.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while WRLD.DE tracks Foxberry SMS Environmental Impact 100. They also come from different issuers: VanEck and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.55% for WRLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и WRLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор