PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSWE.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSWE.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.DE показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью 11.81%.


TSWE.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
10.05%
С начала года
14.25%
1 год
25.58%
3 года*
17.24%
5 лет*
11.11%
10 лет*

UBU7.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
0.56%
6 месяцев
8.88%
С начала года
11.81%
1 год
21.98%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.06%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.DE и UBU7.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
14.25%13.85%16.41%16.29%-13.07%33.10%12.05%38.61%-1.98%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
11.81%8.11%26.08%20.13%-13.88%32.53%5.35%31.21%-3.26%

Correlation

The correlation between TSWE.DE and UBU7.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г.

0.93

The correlation between TSWE.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

TSWE.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSWE.DE
Ранг доходности на риск TSWE.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина

UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSWE.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.36

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

13.28

-0.74

TSWE.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке UBU7.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и UBU7.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSWE.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-33.85%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-6.52%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

-21.70%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.69%

-21.70%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-1.15%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-5.66%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.65%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.DE и UBU7.DE

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSWE.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.65%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

7.83%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

11.23%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.14%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

15.06%

+0.96%

Сравнение комиссий TSWE.DE и UBU7.DE

TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.DE и UBU7.DE

Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности UBU7.DE в 1.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWE.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A
1.81%1.94%2.19%2.22%2.37%4.16%7.50%9.26%2.43%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
1.31%1.56%1.33%1.44%1.61%1.08%1.46%1.72%1.70%1.80%2.20%1.80%

Часто задаваемые вопросы


TSWE.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.

TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор