Сравнение TSWE.DE с UBU7.DE
TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSWE.DE returned 11.11%/yr vs 12.06%/yr for UBU7.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TSWE.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.DE показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью 11.81%.
TSWE.DE
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 10.05%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
UBU7.DE
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам TSWE.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 14.25% | 13.85% | 16.41% | 16.29% | -13.07% | 33.10% | 12.05% | 38.61% | -1.98% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 11.81% | 8.11% | 26.08% | 20.13% | -13.88% | 32.53% | 5.35% | 31.21% | -3.26% |
Correlation
The correlation between TSWE.DE and UBU7.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between TSWE.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
TSWE.DE
UBU7.DE
Сравнение TSWE.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.36 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 13.28 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка TSWE.DE за все время составила -32.71%, примерно равная максимальной просадке UBU7.DE в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -33.85% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -6.52% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -21.70% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.69% | -21.70% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -1.15% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -5.66% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.65% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.DE и UBU7.DE
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что TSWE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.65% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 7.83% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 11.23% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.80% | 14.14% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 15.06% | +0.96% |
Сравнение комиссий TSWE.DE и UBU7.DE
TSWE.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.DE и UBU7.DE
Дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности UBU7.DE в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.81% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 4.16% | 7.50% | 9.26% | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.31% | 1.56% | 1.33% | 1.44% | 1.61% | 1.08% | 1.46% | 1.72% | 1.70% | 1.80% | 2.20% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.DE.
TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: VanEck and UBS. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор