Сравнение TSWE.AS с XUSE.AS
TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) and XUSE.AS (iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF) are both Global Equities funds - TSWE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while XUSE.AS tracks the MSCI World ex USA Index. Both are passively managed. Over the past year, TSWE.AS returned 25.70% vs 24.66% for XUSE.AS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSWE.AS charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XUSE.AS.
Доходность
Сравнение доходности TSWE.AS и XUSE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSWE.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSWE.AS показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у XUSE.AS с доходностью 12.55%.
TSWE.AS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 14.64%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 14.73%
XUSE.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 12.55%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSWE.AS и XUSE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 14.64% | 7.36% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 12.55% | 11.69% |
Correlation
The correlation between TSWE.AS and XUSE.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between TSWE.AS and XUSE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSWE.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск
TSWE.AS
XUSE.AS
Сравнение TSWE.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSWE.AS | XUSE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.84 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 11.11 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSWE.AS и XUSE.AS
Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и XUSE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSWE.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.58% | -15.66% | -59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.57% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.71% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.97% | -2.07% | -33.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.20% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWE.AS и XUSE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSWE.AS | XUSE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.50% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 11.75% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.81% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.21% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.21% | -0.24% |
Сравнение комиссий TSWE.AS и XUSE.AS
TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWE.AS и XUSE.AS
Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.81% | 1.94% | 1.89% | 1.92% | 2.05% | 3.60% | 6.51% | 8.08% | 8.48% | 7.21% | 6.39% | 6.44% |
XUSE.AS iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSWE.AS and XUSE.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.
TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.AS and 0.25% for XUSE.AS.
Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и XUSE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор