PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSWE.AS с XUSE.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSWE.AS и XUSE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TSWE.AS торгуется в EUR, в то время как XUSE.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUSE.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TSWE.AS показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у XUSE.AS с доходностью 12.55%.


TSWE.AS

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.08%
6 месяцев
10.27%
С начала года
14.64%
1 год
25.70%
3 года*
17.13%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.73%

XUSE.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-0.31%
6 месяцев
8.18%
С начала года
12.55%
1 год
24.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWE.AS и XUSE.AS


Correlation

The correlation between TSWE.AS and XUSE.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.84

The correlation between TSWE.AS and XUSE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF

iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF

Доходность на риск

TSWE.AS vs. XUSE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSWE.AS
Ранг доходности на риск TSWE.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWE.AS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWE.AS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWE.AS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWE.AS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWE.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

XUSE.AS
Ранг доходности на риск XUSE.AS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSE.AS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSE.AS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSE.AS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSE.AS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSE.AS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWE.AS c XUSE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) и iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSWE.ASXUSE.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.84

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

11.11

+1.39

TSWE.AS vs. XUSE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWE.AS на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSE.AS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWE.AS и XUSE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSWE.AS и XUSE.AS

Максимальная просадка TSWE.AS за все время составила -75.58%, что больше максимальной просадки XUSE.AS в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWE.AS и XUSE.AS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSWE.ASXUSE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-15.66%

-59.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.57%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-0.71%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.97%

-2.07%

-33.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.20%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWE.AS и XUSE.AS

VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF (XUSE.AS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TSWE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSWE.ASXUSE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

11.75%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.81%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

15.21%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.21%

-0.24%

Сравнение комиссий TSWE.AS и XUSE.AS

TSWE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XUSE.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWE.AS и XUSE.AS

Дивидендная доходность TSWE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как XUSE.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWE.AS
VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
1.81%1.94%1.89%1.92%2.05%3.60%6.51%8.08%8.48%7.21%6.39%6.44%
XUSE.AS
iShares MSCI World ex-USA UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSWE.AS and XUSE.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XUSE.AS.

TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while XUSE.AS tracks MSCI World ex USA Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.20% for TSWE.AS and 0.25% for XUSE.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWE.AS и XUSE.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор