PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSUMX с TVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSUMX с TVAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSUMX (Thornburg Summit Fund Class I) and TVAFX (Thornburg Small/Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - TSUMX is a Diversified Portfolio fund tracking the MSCI AC World NR USD, while TVAFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Thornburg. Over the past 5 years, TSUMX returned 8.98%/yr vs 4.07%/yr for TVAFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSUMX charges 0.70%/yr vs 1.31%/yr for TVAFX.

Доходность

Сравнение доходности TSUMX и TVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSUMX показывает доходность 9.84%, а TVAFX немного выше – 9.96%.

TSUMX

1 день
-0.19%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.84%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.67%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—

TVAFX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.80%
1 год
15.06%
3 года*
13.65%
5 лет*
4.07%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSUMX и TVAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I		9.84%20.51%11.42%12.31%-9.79%14.63%27.80%9.43%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		9.96%-0.93%19.41%13.14%-19.55%13.45%11.84%14.58%

Correlation

The correlation between TSUMX and TVAFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.79

The correlation between TSUMX and TVAFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Summit Fund Class I

Thornburg Small/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с TSUMX:
TSUMX с STDAXTSUMX с THOIXTSUMX с LTMFXTSUMX с SICIXTSUMX с TSAIXTSUMX с BLNDXTSUMX с TINGX
Часто сравнивают с TVAFX:
TVAFX с THOIXTVAFX с LTMFXTVAFX с TSSIXTVAFX с THIMXTVAFX с TIBIXTVAFX с FUNDTVAFX с TSIIX

Доходность на риск

TSUMX vs. TVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSUMX
Ранг доходности на риск TSUMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSUMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSUMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSUMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSUMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSUMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TVAFX
Ранг доходности на риск TVAFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVAFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVAFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVAFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSUMX c TVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSUMXTVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
0.90

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
1.36

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.17

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.53

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

4.64

+12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSUMX vs. TVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSUMX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа TVAFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSUMX и TVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSUMXTVAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.90

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.42

+0.52

Просадки

Сравнение просадок TSUMX и TVAFX

Максимальная просадка TSUMX за все время составила -28.87%, что меньше максимальной просадки TVAFX в -59.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSUMX и TVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSUMXTVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.87%

-59.41%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.42%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-28.38%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-46.05%

+17.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-15.27%

+14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-13.67%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

3.10%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSUMX и TVAFX

Thornburg Summit Fund Class I (TSUMX) и Thornburg Small/Mid Cap Core Fund (TVAFX) имеют волатильность 2.17% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSUMXTVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.22%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

11.66%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

15.99%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

28.91%

-15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

24.64%

-10.94%

Сравнение комиссий TSUMX и TVAFX

TSUMX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TVAFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSUMX и TVAFX

Дивидендная доходность TSUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, тогда как TVAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TSUMX
Thornburg Summit Fund Class I		6.21%6.22%4.86%2.03%2.61%19.21%5.11%1.77%0.00%0.00%0.00%
TVAFX
Thornburg Small/Mid Cap Core Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%36.39%0.00%0.35%0.47%0.53%0.34%

Часто задаваемые вопросы

TSUMX and TVAFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TVAFX has higher volatility (2.22%) compared to TSUMX (2.17%). In terms of maximum drawdown, TSUMX dropped -28.87% vs TVAFX's -59.41%.

TSUMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSUMX и TVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор