Сравнение TSU.TO с CGL.TO
TSU.TO (Trisura Group Ltd.) is a stock, while CGL.TO (iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)) is Gold fund tracking the Gold Bullion. Over the past 5 years, TSU.TO returned 1.34%/yr vs 15.73%/yr for CGL.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSU.TO и CGL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSU.TO показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у CGL.TO с доходностью -3.19%.
TSU.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
CGL.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение доходности по годам TSU.TO и CGL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSU.TO Trisura Group Ltd. | -0.16% | 9.59% | 14.65% | -24.93% | -5.03% | 114.17% | 121.18% | 54.29% | 1.32% | -3.30% |
CGL.TO iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) | -3.19% | 60.08% | 25.70% | 11.26% | -1.07% | -4.58% | 23.41% | 16.58% | -3.19% | 2.27% |
Correlation
The correlation between TSU.TO and CGL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSU.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск
TSU.TO
CGL.TO
Сравнение TSU.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSU.TO | CGL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.87 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 2.49 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSU.TO и CGL.TO
Максимальная просадка TSU.TO за все время составила -40.06%, что меньше максимальной просадки CGL.TO в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSU.TO и CGL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSU.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.06% | -45.96% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -24.93% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.85% | -24.93% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -24.93% | -15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -22.50% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -20.30% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 8.66% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSU.TO и CGL.TO
Текущая волатильность для Trisura Group Ltd. (TSU.TO) составляет 4.11%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TSU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSU.TO | CGL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 7.67% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 24.08% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 27.61% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 18.54% | +14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 16.53% | +17.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSU.TO и CGL.TO
Ни TSU.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSU.TO and CGL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSU.TO и CGL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор